Stress Test 2018 EIOPA sul settore assicurativo europeo

dirittobancario.it 15 maggio 2018

Con comunicato stampa del 14 maggio 2018, l’EIOPA ha reso noto l’avvio dello Stress Test 2018 per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere agli scenari avversi.

Gli scenari di stress presi come riferimento sono i seguenti:

  • yield curve up, è caratterizzato da un rialzo dei rendimenti che avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell’inflazione;
  • yield curve down, prevede una riduzione dei rendimenti contestuale a una variazione nel rischio di longevità per le polizze vita;
  • Nat-Cat, è caratterizzato dal verificarsi di eventi catastrofali naturali che colpiscono simultaneamente l’Europa.

Lo stress test andrà inoltre a valutare le implicazioni del cyber risk.

I dati dovranno essere forniti entro il 16 agosto 2018.

In allegato si pubblicano i documenti necessari allo svolgimento degli stress test.