Banche: Bce lancia test che misura rischio liquidità

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

La Banca centrale europea (Bce) ha lanciato oggi un’analisi del rischio di liquidità per valutare la capacità delle banche direttamente controllate di gestire gli shock di liquidità. L’esercizio costituirà lo stress test di vigilanza del 2019. 

I risultati dell’esercizio, informa una nota, alimenteranno le valutazioni di vigilanza in corso della Bce sui quadri di gestione del rischio di liquidità delle banche, incluso il processo di revisione e valutazione prudenziale (Srep). Tuttavia, l’esito dello stress test non inciderà sul capitale di vigilanza e sui requisiti di liquidità in modo meccanico. 

La vigilanza bancaria della Bce metterà alla prova gli shock estremi avversi in cui le banche devono far fronte a un aumento dei deflussi di liquidità. L’esercizio si concentrerà sui flussi di cassa attesi a breve termine delle banche per calcolare il “periodo di sopravvivenza”, ovvero il numero di giorni in cui una banca può continuare a operare utilizzando la liquidità disponibile e il collaterale senza accesso ai mercati di finanziamento. 

L’analisi di sensitività, che dovrebbe essere completata in quattro mesi, si concentrerà esclusivamente sul potenziale impatto degli shock idiosincratici di liquidità sulle singole banche. Non valuterà le potenziali cause di questi shock o l’impatto di turbolenze di mercato più ampie. L’esercizio sarà effettuato senza alcun riferimento alle decisioni di politica monetaria. 

I risultati informeranno l’autorità di vigilanza sulla vulnerabilità relativa delle banche ai diversi shock di liquidità applicati nell’esercizio e identificheranno anche i miglioramenti necessari nella gestione del rischio di liquidità delle banche. 

com/cce 

 

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 09:12 ET (14:12 GMT)