La BCE esorta le banche per lettera a non “distorcere” le prove di stress

R. SAMPEDRO expansion.com 17.1.20

Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della BCE. Mauricio Skrycky ESPANSIONE

Il supervisore richiede alle entità di effettuare i propri calcoli sull’impatto degli scenari stressati e di non confrontare i propri dati con altri concorrenti.

La Banca centrale europea ( BCE ) vuole chiarire ogni dubbio circa gli stress test di quest’anno per misurare la resistenza delle banche europee. In una lettera di tre pagine, a cui EXPANSION ha avuto accesso , l’autorità di vigilanza esorta gli istituti finanziari a non condividere con la concorrenza o attraverso consulenti esterni, come consulenti, proiezioni dei test prima che risultati finali Per la BCE, lo scambio di dati preliminari con altre banche o tramite consulenti, anche in forma anonima, potrebbe “distorcere” i risultati degli stress test. “La BCE si aspetta che le banche si astengano da tali pratiche”, afferma la lettera che l’agenzia ha inviato al settore bancario alla fine di dicembre.

Gli stress test, coordinati dall’Autorità bancaria europea (ABE ) e dalla stessa BCE ogni due anni, misurano la forza di cinquanta entità europee rispetto a diversi scenari stressati , che prevedono cadute del PIL diverse e aumenti del PIL. Mi fermo nei prossimi tre anni.

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell e Bankia sono le cinque entità spagnole che parteciperanno quest’anno alle prove.

Nel caso dell’entità nazionalizzata, sarà il suo ritorno a questi test dopo essere stato escluso da quelli eseguiti nel 2018 perché è nel mezzo della fusione con anche la banca pubblica Mare Nostrum (BMN) .

Foto “chiara e reale”

Il supervisore unico richiede alle banche di impegnarsi a presentare dati che riflettano una “foto chiara e reale” sull’impatto sui bilanci e nei loro conti economici degli scenari stressati . L’ABE ha già definito la metodologia per le entità di compilare i modelli con i loro dati finanziari, sebbene debbano ancora specificare i diversi scenari.

“È fondamentale che ogni segnalazione di banca (dati) rifletta i propri calcoli, considerazioni e decisioni di gestione”, avverte la BCE nella lettera, firmata dai direttori generali delle autorità di vigilanza Korbinian Ibel e Sergio Nicoletti .

Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE , ha recentemente ammesso che gli stress test bancari hanno margini e ha persino accusato alcune entità di “cospirare per ingannare” i risultati dei test , con il supporto di consulenti esterni. Fonti del settore spiegano che con questa lettera il supervisore vuole chiarire che è a conoscenza delle pratiche estese tra le banche e che aspira a rafforzare la reputazione degli stress test, lanciati in Europa nel 2009 in risposta alla crisi finanziaria.

In effetti, il supervisore sottolinea nella lettera al settore che cerca di rendere questi esercizi “più efficienti” di fronte agli azionisti e ai gruppi di interesse.

discrepanze

La BCE rileva inoltre di aver rilevato “discrepanze” tra la presentazione iniziale dei dati e il risultato finale delle prove di stress. “Abbiamo anche osservato che in passato i risultati iniziali presentati da molte banche non riflettevano adeguatamente la gravità dello scenario considerato avverso, nonché la sensibilità della banca ai rispettivi shock”, afferma il supervisore, confidente che quest’anno non lo è Ripeti queste differenze.

La BCE anticipa le entità che negli stress test del 2020 si concentreranno sulla governance , che è precisamente una delle priorità di vigilanza che l’agenzia ha fissato nella sua agenda per quest’anno. Per raggiungere questo obiettivo, si terrà conto della qualità dei dati finanziari forniti da ciascuna banca per gli stress test.

Incontro tecnico

Mentre l’unico supervisore avanza nel settore con lettera del 20 dicembre , i test di resistenza verranno lanciati ufficialmente il 31 gennaio . Come negli anni precedenti, le entità dovranno presentare i modelli con i dati finanziari in diverse occasioni. Prevede inoltre di tenere un incontro tecnico con il settore all’inizio di febbraio per risolvere eventuali dubbi sul processo.

Se non vi sono cambiamenti dell’ultimo minuto, i regolatori bancari europei non esamineranno le entità del Regno Unito per la prima volta prima che il paese britannico lasci l’Unione europea , ora previsto per fine gennaio. Una volta che la cosiddetta Brexit si materializzerà, il sistema finanziario britannico non apparterrà più all’ABE e all’ombrello della BCE.

calendario

• 31 gennaio L’Autorità bancaria europea (ABE) e la BCE avvieranno ufficialmente i test di endurance 2020.

• 19 giugno La consegna dei modelli che le banche devono inviare ai regolatori europei con i loro dati finanziari termina. Ci sono tre date: 31 marzo, 12 maggio e 19 giugno.

• 31 luglio È la data finale degli stress test del 2020. Quel giorno verranno pubblicati i risultati, che verranno utilizzati per misurare la resilienza delle banche europee a diversi shock economici.